Sistema De Negociação Com Estocástico

MACD e estocástica: uma estratégia de cruzamento duplo Peça a qualquer comerciante técnico e ele ou ela irá dizer-lhe que o indicador certo é necessário para efetivamente determinar uma mudança de curso em um padrão de estoque de preços. Mas qualquer coisa que um indicador certo possa fazer para ajudar um comerciante, dois indicadores complementares podem melhorar. Este artigo tem como objetivo incentivar os comerciantes a procurar e identificar um cruzamento MACD bullish simultâneo, juntamente com um cruzamento estocástico bullish e, em seguida, usar isso como ponto de entrada para o comércio. Emparelhar o estocástico e o MACD Procurando por dois indicadores populares que funcionam bem juntos resultaram neste emparelhamento do oscilador estocástico e a divergência de convergência média móvel (MACD). Este time funciona porque o estocástico está comparando um preço de fechamento de estoque com seu intervalo de preços durante um determinado período de tempo, enquanto o MACD é a formação de duas médias móveis que divergem e convergem entre si. Esta combinação dinâmica é altamente eficaz se usada para o seu potencial máximo. (Para leitura de fundo em cada um desses indicadores, consulte Como conhecer os osciladores: estocásticos e um iniciador no MACD.) Trabalhando o estocástico Existem dois componentes para o oscilador estocástico. O K e o D. O K é a linha principal que indica o número de períodos de tempo, e o D é a média móvel do K. Compreender como o estocástico é formado é uma coisa, mas saber como reagirá em diferentes situações é mais importante. Por exemplo: gatilhos comuns ocorrem quando a linha K cai abaixo de 20 - o estoque é considerado sobrevoado. E é um sinal de compra. Se o K atingir um pico abaixo de 100, então as cabeças para baixo, o estoque deve ser vendido antes que esse valor caia abaixo de 80. Geralmente, se o valor K subir acima do D, então um sinal de compra é indicado por este cruzamento, desde que os valores estejam abaixo 80. Se estiverem acima desse valor, a segurança é considerada sobrecompração. Trabalhando o MACD Como uma ferramenta de troca versátil que pode revelar o impulso dos preços. O MACD também é útil na identificação da tendência e direção dos preços. O indicador MACD tem força suficiente para ficar sozinho, mas sua função preditiva não é absoluta. Usado com outro indicador, o MACD pode realmente acelerar a vantagem dos comerciantes. (Saiba mais sobre a negociação momentânea no Momentum Trading With Discipline.) Se um comerciante precisa determinar a força da tendência e a direção de um estoque, a sobreposição de suas linhas médias móveis no histograma MACD é muito útil. O MACD também pode ser visto como um histograma sozinho. (Saiba mais em Uma Introdução ao Histograma MACD.) Cálculo MACD Para trazer esse indicador oscilante que flutua acima e abaixo de zero, é necessário um cálculo MACD simples. Ao subtrair a média móvel exponencial de 26 dias (EMA) de um preço de segurança a partir de uma média móvel de 12 dias de seu preço, um valor indicador indireto entra em jogo. Uma vez que uma linha de gatilho (o EMA de nove dias) é adicionada, a comparação dos dois cria uma imagem comercial. Se o valor MACD for maior que o EMA de nove dias, então ele é considerado um cruzamento médio móvel otimista. É útil notar que existem algumas maneiras bem conhecidas de usar o MACD: Foremost é a observação de divergências ou um cruzamento da linha central do histograma, o MACD ilustra oportunidades de compra acima de zero e vende oportunidades abaixo. Outro observa os cruzamentos da linha média móvel e sua relação com a linha central. (Para mais informações, consulte Trading The MACD Divergence.) Identificando e Integrando Crossovers Bullish Para poder estabelecer como integrar um cruzamento MACD otimista e um cruzamento estocástico bullish em uma estratégia de confirmação de tendência, a palavra bullish precisa ser explicada. Nos termos mais simples, otimista refere-se a um forte sinal de aumento contínuo dos preços. Um sinal de alta é o que acontece quando uma média móvel mais rápida passa por uma média móvel mais lenta, criando impulso no mercado e sugerindo novos aumentos de preços. No caso de um MACD otimista, isso ocorrerá quando o valor do histograma estiver acima da linha de equilíbrio, e também quando a linha MACD for maior que a EMA de nove dias, também chamada de linha de sinal MACD. A divergência hipótese estocástica ocorre quando o valor K passa a D, confirmando uma provável mudança de preço. Crossovers In Action: Genesee amp Wyoming Inc. (NYSE: GWR) Abaixo está um exemplo de como e quando usar uma cruz duplo estocástica e MACD. Observe as linhas verdes que mostram quando esses dois indicadores se moveram em sincronia e a cruz quase perfeita mostrada no lado direito do gráfico. Você pode notar que existem alguns casos em que o MACD e os estocásticos estão perto de atravessar simultaneamente - janeiro de 2008, meados de março e meados de abril, por exemplo. Parece que eles cruzaram ao mesmo tempo em um gráfico desse tamanho, mas quando você olha mais de perto, você achará que na verdade não cruzou dentro de dois dias um do outro, qual foi o critério para configurar esta varredura . Você pode querer alterar os critérios para que você inclua cruzamentos que ocorrem dentro de um período de tempo mais amplo, para que você possa capturar movimentos como os mostrados abaixo. É importante entender que alterar os parâmetros de configurações pode ajudar a produzir uma linha de tendência prolongada. O que ajuda um comerciante a evitar um whipsaw. Isso é realizado usando valores mais altos nas configurações de período de intervalo. Isso é comumente referido como suavizar as coisas. Os comerciantes ativos, é claro, usam prazos muito menores em suas configurações de indicadores e fariam referência a um gráfico de cinco dias em vez de um com meses ou anos de histórico de preços. A Estratégia Primeiro, procure os cruzamentos de alta para ocorrer dentro de dois dias um do outro. Tenha em mente que, ao aplicar a estratégia estocástica e MACD de dupla cruz, idealmente, o cruzamento ocorre abaixo da linha 50 no estocástico para obter um movimento de preço mais longo. E de preferência, você quer que o valor do histograma seja ou se mova mais alto do que zero no prazo de dois dias após a colocação do seu comércio. Observe também que o MACD deve cruzar ligeiramente após o estocástico, pois a alternativa poderia criar uma falsa indicação da tendência de preços ou colocá-lo na tendência lateral. Finalmente, é mais seguro negociar ações que estão negociando acima de suas médias móveis de 200 dias, mas não é uma necessidade absoluta. A vantagem Esta estratégia oferece aos comerciantes a oportunidade de aguentar um melhor ponto de entrada em ações ascendentes ou ser mais seguro de que qualquer tendência de baixa verdadeiramente se reverte quando a pesca de fundo é válida para longo prazo. Essa estratégia pode ser transformada em uma varredura onde o software de gráficos permite. A desvantagem Com todas as vantagens que qualquer estratégia apresenta, sempre há uma desvantagem para a técnica. Como o estoque geralmente leva mais tempo para se alinhar na melhor posição de compra, a negociação real do estoque ocorre com menos frequência, então você pode precisar de uma cesta maior de ações para assistir. Truque do comércio A cruz dupla estocástica e MACD permite que o comerciante mude os intervalos, encontrando pontos de entrada ótimos e consistentes. Desta forma, pode ser ajustado para as necessidades dos comerciantes ativos e investidores. Experimente com ambos os intervalos de indicadores e você verá como os crossovers se alinhará de forma diferente e, em seguida, escolha o número de dias que melhor funcionam para o seu estilo de negociação. Você também pode querer adicionar um indicador RSI na mistura, apenas por diversão. (Leia Ride The RSI Rollercoaster para mais informações sobre este indicador.) Conclusão Separadamente, o oscilador estocástico e MACD funcionam em diferentes instalações técnicas e trabalham sozinhos. Comparado com o estocástico, que ignora sacudidas do mercado, o MACD é uma opção mais confiável como único indicador comercial. No entanto, assim como duas cabeças, dois indicadores são geralmente melhores do que um. O estocástico e o MACD são um emparelhamento ideal e podem proporcionar uma experiência comercial aprimorada e mais efetiva. Para mais informações sobre o uso do oscilador estocástico e o MACD juntos, consulte Estratégia combinada de força de força das forças. Estratégia de negociação estocástica baixa Configuração estocástica: período 14, K 3 Bandas Bollinger: 20,2 SINAIS DE NEGOCIAÇÃO ESTOCÁSTICA SLOW Esta estratégia de negociação estocástica lenta não usa o Métodos típicos de crossover do indicador estocástico. Geralmente, os comerciantes usarão este oscilador para trocar crossovers da linha K e da linha D. O seu sinal de compra ocorre quando a linha K cruza acima da linha D e vice-versa para um sinal de venda. Ou eles podem aguardar a ocorrência de divergências em relação ao preço quando o indicador estiver acima ou abaixo das 80-20 linhas e, em seguida, iniciar uma negociação. Outros usam um crossover de qualquer uma das linhas K ou D abaixo de 80 para um sinal de venda e acima de 20 para um sinal de compra. Cada um na sua. O método a seguir não usa a média do estocástico lento - apenas a linha K. Esta estratégia poderia ser classificada como um método de contra-tendência, já que antecipa um salto das Bandas Bollinger e um retorno à média móvel de 20 períodos. Embora, um toque das Bandas de Bollinger seja apenas metade do requisito para que este setuptrigger seja iniciado. A teoria aqui é que o preço se move em ondas entre as condições de sobre-venda e sobrecompra e o estocástico pode ser usado em conjunto com as bandas para determinar quando o preço retornará ao mínimo para um lucro. A sabedoria convencional diz, quando o estocástico lento é igual ou superior a 80, o estoque é considerado sobrecompra. Quando o preço é igual a 20 ou abaixo, o estoque é sobrevendido. Mas é realmente sobrecompra ou sobrevenda Apenas quando o estoque está em uma faixa de negociação. Tenha isso em mente ao analisar esta estratégia. Caso contrário, as 80-20 linhas não têm sentido. Se o estoque entrar em uma tendência de alta importante, o indicador continuará ficando acima de 80. Portanto, certifique-se de que você vai tentar qualquer estratégia de contra-tendência como essa, esteja ciente de que, ao negociar contra a tendência, o preço pode se mover ultra rápido no Direção oposta do seu comércio. Então, é melhor saber de antemão como você vai sair OK, então, como isso funciona: Compre a Configuração: A barra de preço atual tocou a Baixa de Bollinger inferior ou a linha estocástica está abaixo de 20. Comprar Trigger: No CLOSE do Bar, o preço tocou a banda Bollinger inferior e a linha estocástica está abaixo de 20. Saída: quando o preço atinge os 20 sma. Configuração curta: a barra de preço atual tocou a banda Bollinger superior OU a linha estocástica está acima de 80. Disparador curto: No CLOSE da barra, o preço tocou a faixa Bollinger superior e a linha estocástica está acima de 80. Sair: quando preço Atinge os 20 sma. Os 5 min. Gráfico da QQQQ abaixo, demonstra essa estratégia. Três tratos curtos e dois negócios longos são indicados neste dia específico. As linhas vermelhas vermelhas indicam as barras que desencadeiam os negócios. Dependendo de onde um comerciante parou, todos, exceto um desses negócios, teriam sido vencedores. Mas, note que, neste dia, o QQQQ apenas se mexe de um lado para o outro em uma faixa comercial. Este é o tipo de dia em que a estratégia de negociação estocástica lenta irá aumentar o dinheiro. O que acontecerá em um dia de tendências Você será interrompido continuamente durante todo o dia. Como o último comércio longo no gráfico abaixo, o preço atingirá a Banda de Bollinger, a linha estocástica será inferior a 20, o que irá desencadear o comércio, mas o preço continuará a se mover para baixo, novamente cruzando a linha estocástica abaixo de 20 e deixando você sair.4 Estratégias de Negociação de Estoquestics Lentas Simples Definição Estocástica Lenta O indicador estocástico lento é um oscilador de preços que compara o preço de fechamento de segurança em relação ao n range. O intervalo mais utilizado para o indicador estocástico lento é 14. A fórmula estocástica lenta é calculada da seguinte forma: Fórmula estocástica lenta Para calcular o estocástico lento, substitua n pelo intervalo que está monitorando. Se você planeja usar 14, você quer encontrar os valores mais altos e mais baixos nas últimas 14 barras comerciais. O estocástico lento pode ser calculado em qualquer período de tempo. Embora eu tenha fornecido a equação para calcular os estocásticos lentos para que você possa ver sob o capô, eu recomendo que você apenas use o indicador conforme fornecido pela sua plataforma de negociação. Por favor, não salte o Excel e comece a acelerar através de cálculos estocásticos lentos usando dados do mercado bruto. Equívocos de Divergência Estocástica Lenta em Negociadores Lentos e Tendentes de Preços Os comerciantes geralmente citam quando um estoque faz uma maior alta, mas o estocástico não excede seu alto anterior alto. Que a tendência está em perigo. Isso não poderia ser o mais distante da verdade. O indicador de estocassuras lentas varia de 0 a 100. Então, como um stock de mísseis, como os estocásticos continuam a fazer elevações mais elevadas se atingir 98.85 Ao contrário do preço que não tem limites, o estocástico lento é um oscilador, então ele nunca imitará Uma ação de preço de segurança. Tudo o que importa é que os estocásticos continuam na direção da tendência primária. Níveis de Superposição e Sobrecompra Os comerciantes geralmente sairão de negociações longas quando os estocásticos lentos atravessarem mais de 80 ou comprarão quando os estocásticos lentos atravessarem menos de 20 anos. O problema com essa metodologia de negociação é que, se um estoque tiver mais de 80 anos, não deve ser considerado como Sobrecompra, mas sim como tendência forte. Além disso, se o estocástico lento for inferior a 20, isso é um sinal de fraqueza e sem qualquer outra forma de suporte presente, o estoque provavelmente continuará mais baixo. Como negociar os estocásticos lentos de forma lucrativa Abaixo estão as 4 estratégias de negociação que você pode usar ao negociar os estocásticos lentos. As estratégias aumentam de complexidade à medida que avançamos através de cada exemplo. Aproxime cada estratégia com uma mente aberta, pois isso desafiará o pensamento convencional de como usar o indicador estocástico lento. Estratégia 1 - Identificar estocásticos com encostas suaves Os estocásticos que têm encostas lisas, que se deslocam de sobrecompra para sobrevenda, implicam que a mudança para baixo foi acentuada e sem muita reação, fortalecendo assim as chances de um balcão para cima. Slow Stochastics Buy Embora esta seja a estratégia de estocástica mais simples, tem suas falhas. Para iniciantes, movimentos bruscos para cima ou para baixo podem iniciar padrões de consolidação antes de continuar a tendência. Se você fosse simplesmente colocar sinais de compra e venda por causa das encostas estocásticas lisas e lisas, você está indo para uma estrada acidentada. Ainda não é um crente, revele alguns gráficos. AMZN Drifting Slow Stochastics Slow Down Comprar Sinal Depois de obter alguns destes sob seu cinto, pegue minha palavra, você perceberá que você precisa de mais do que um movimento stochastics lento onde a linha rápida nunca cruza a linha lenta no caminho para baixo. Embora esta estratégia seja a mais simples, isso não significa lucros fáceis. Você precisará intensificar um pouco no lado da análise da casa, se você quiser fazer lucros sustentáveis ​​longos. Estratégia 2 - Siga os estocásticos Sloppy Longe demais para que os novos comerciantes vão comprar oversatch lentamente leituras estocásticas cegamente. Lembre-se, o estocástico lento é um oscilador e, como qualquer outro oscilador, pode tender de lado por um longo período de tempo. Sinal falso Stochastics lento Você verá os estoquestics lentos apenas sentados abaixo da linha 20 e você vai dizer para si mesmo, isso aconteceu por muito tempo. Confie em mim, você diz que não vai, mas você vai. Esta é a desvantagem dos indicadores. Isso dará a impressão de que a ação de preços tem que mudar de curso no entanto, todos nós comerciantes experientes sabem que o mercado fará o que quiser. Vamos percorrer alguns exemplos úteis para obter esse ponto. Stochastics lentos e lisos Slack Stochastics em cada um dos gráficos acima do Facebook e da Apple, você pode ver como os estocásticos lentos começaram a ser simples. Misturado com as emoções da necessidade de pular o mercado e a necessidade de colocar um comércio, é muito fácil ver como um comerciante pode acabar fazendo uma decisão comercial fraca. Em ambos os casos, o rali nunca se materializou e, além de perder dinheiro, você também está perdendo tempo sentado na posição. Então, onde isso nos deixa? A resposta simples é que você pode assumir uma posição na direção da tendência primária. Por exemplo, como você vê, os estocastics lentos na Apple começam a ficar com menos de 20 anos, use isso como uma oportunidade para assumir uma posição curta para montar a Apple completamente. Indo na direção dos estocásticos vagamente lentos se sentirá muito estranho no início. Essa emoção será a reação humana normal que afirma que algo deve dar e as coisas não podem continuar a diminuir. Neste momento exato, você precisa lutar contra a necessidade de ir contra a tendência e perceber que o dinheiro está no menor caminho de resistência. Estratégia 2 tem um nível de dificuldade mais elevado, em seguida, negociando encostas suaves no entanto, ainda falta o contexto da imagem técnica completa de uma segurança. Estratégia 3 - Combine os estocásticos lentos com tendências Como acabamos de mencionar anteriormente no artigo, os estocastics lentos podem fornecer uma série de sinais falsos. A melhor maneira que eu determinei para superar essa falha é combinar os estocásticos lentos com linhas de tendência para identificar pontos de entrada e saída adequados. Slow Stochastics Buy Signal A imagem acima é um gráfico de 5 minutos da Apple. Você pode ver como, à medida que a Apple passa por seu movimento corretivo menor, atinge uma linha de tendência de suporte duas vezes e salta mais alto. Você também notará que os estocásticos lentos tiveram uma série de movimentos abaixo de 20 que resultaram em preços mais baixos ou em ações laterais. É por isso que, como comerciante, você não pode comprar um estoque de forma cega apenas porque o estocástico lento está sob pressão. Se você usa a confluência do suporte de baterias em conjunto com um estocástico lento, então você provavelmente entrará no comércio no ponto certo. Pode parecer mágico, mas na verdade não é tão complicado. A mecânica da situação é tal que os comerciantes de tendências estão comprando enquanto a Apple atinge o suporte, ao mesmo tempo em que os comerciantes estocásticos estão comprando a leitura de sobrevenda. A chave para este jogo é comprar e vender antes de todos os outros. Se você tem uma maneira de identificar quando vários jogadores tomarão a mesma ação por várias razões, você meu amigo está à frente da curva. Essa mesma abordagem para identificar oportunidades de compra funciona exatamente o mesmo no lado da venda. Slow Stochastics Sell Signal O próximo gráfico é do Google e, como você pode ver, o estoque estava mais alto. Como o estoque atingiu a resistência pela terceira vez, o Google também teve uma leitura estocástica lenta de mais de 80. Assim como eu mencionei anteriormente sobre os falsos sinais de compra, observe o número de sinais de venda falsa. Além de perder os lucros comerciais, permitir que o indicador deseje que você goste disso também aumentaria as comissões de negociação bastante pesadas. Agora, não quero deixá-lo com a impressão de que você simplesmente pode comprar ou vender um estoque quando (1) está atingindo uma linha de tendência e (2) indo mais de 20 ou acima de 80. Negociar não é tão simples. No entanto, você pode utilizar os estocásticos lentos para validar a saúde de uma tendência em relação aos picos anteriores, observando se o estoque foi capaz de fazer uma leitura estocástica lenta maior ou menor. Desta forma, você pode dimensionar um parente alto recente para seu antecessor para determinar se é realmente hora de vender ou se o estoque ainda tem espaço para ir, independentemente de uma linha de tendência estar olhando para você. Estratégia 4 - Puxe o disparador depois que os estocásticos lentos atravessam um certo limiar Qualquer pessoa na web pode descobrir depois de ler os primeiros 3 resultados do Google que os comerciantes devem ser quando o estocástico lento cruza acima de 20 e vende quando os estocásticos lentos se cruzam abaixo de 80. Então , Se todos puderem ler isso na web, por que você acha que essa abordagem irá fazer você ganhar dinheiro. Outra abordagem é permitir que os estocásticos lentos atravessem acima de um determinado limite para confirmar que o movimento do contador realmente começou. Este nível poderia ser 50, 61,8, 78,6, etc. A desvantagem dessa abordagem, é claro, é que o movimento provavelmente terá alguns pontos por trás dele antes de entrar no comércio. Por outro lado, isso impedirá que você seja pego em um estoque que seja um revestimento plano. Stochastics lento da OEA Para ilustrar este exemplo, eu estarei usando 61.8 como o gatilho para entrar em novas posições longas. Esta é, naturalmente, uma peça de jogo no nível de fibonacci 61,8 encontrado em todo o mercado. No gráfico acima, vemos que o estoque OEA cruza acima de 61.8 nos estocásticos lentos, o que confirma o movimento para cima. A partir deste ponto, a OEA tem um movimento de 4% acima antes de terminar. A chave com o uso de uma leitura estocástica lenta mais alta antes de inserir um sinal de compra é usar esse método para diminuir as lacunas matinais. A razão pela qual esta abordagem funciona bem é que você permite que você valide a lacuna inicial para baixo está enfraquecendo e você pode tomar uma posição longa. Se você fosse na direção de uma forte tendência ascendente e esperasse até que 61.8 fosse cruzado, você provavelmente compraria no pico. Esta abordagem também funciona bem na sessão de negociação no final da tarde. Aqueles que seguem o blog de Tradingsim sabem que eu pessoalmente não troco a tarde, no entanto, a estratégia 4 foi construída para configurações de dias atrasados. Mais tarde, o mercado tem menos volume e experimenta uma série de falhas falsas em relação à primeira hora de negociação. Para este ponto, como comerciante de um dia, você precisará de um método para avaliar quais movimentos ou folhetos são válidos. Como sempre, um exemplo da vida real vale mais do que mil palavras. Slocos Stochastics Late Day Breakout Observe como, no exemplo CLF, o estoque teve um retracement esperado após o pop da manhã. Uma vez que o CLF esclareceu 61,8, o estoque passou por uma ótima corrida até as 14:30. Ao aguardar os estocásticos lentos para confirmar a ruptura em conjunto com a ruptura da linha de tendência, você está permitindo tanto a ação de preço quanto as técnicas para confirmar o início de uma nova tendência de alta. Em Resumo O estocástico lento é um ótimo indicador para identificar a tendência primária. Se você levar um passo adiante e combinar alguns métodos básicos de análise técnica, como linhas de tendência, você poderá descobrir algumas oportunidades comerciais escondidas no mercado. Permite melhorar o seu desempenho de negociação TradingSim acelera a curva de aprendizado íngreme de se tornar um comerciante consistentemente rentável, permitindo que você reproduza o mercado como se estivesse negociando ao vivo hoje, para qualquer dia dos últimos 2 anos é realmente uma máquina do tempo de negociação. Para ver como a Tradingsim pode ajudar a melhorar seus números de linha de fundo, visite nossa página inicial. Postagem Relacionada