Melhores Ações Para Negociação De Opções 2015

10 Melhores ações para 2015 O InvestorPlace Best Stocks para 2015 possui 10 opções de ações de um grupo de gerentes de dinheiro, especialistas em mercado e jornalistas financeiros que competem uns contra os outros pelo melhor retorno em todo o ano de 2015. Os retornos acumulados a cada ano serão Com base no fechamento do mercado quinta-feira, 31 de dezembro. Ao longo do ano, os contribuidores oferecerão regularmente atualizações sobre o bem, o ruim e o inesperado no que se refere às suas melhores ações para a seleção de 2015. Perguntas sobre as melhores ações para 2015 escolhas ou contribuidores na lista Envie-nos um e-mail para editorinvestorplace ou participe da conversa no Twitter usando beststocks hashtag. Google Inc (GOOG) Comprar Preço: 526.40 Preço de término: 758.88 Ambarella Inc (AMBA) Comprar Preço: 50.72 Preço de término: 55.74 ABM Industries, Inc. (ABM) Preço de compra: 28.04 Preço de término: 28.30 Preço de compra: 108.53 Preço de término: 105.26 Prospect Capital Corporation (PSEC) Preço de encerramento: 6.98 Rave Restaurant Group (RAVE) Preço de conclusão: 6.39 Old Dominion Freight Line (ODFL) Preço de compra: 77.64 Preço de término: 59.07 iShares Dow Jones US Oil Equip. ETF (IEZ) Comprar Preço: 48.97 Preço de término: 35.78 Comprar Preço: 15.21 Preço de término: 10.55 Comprar Preço: 50.51 Preço de término: 33.26 Mais sobre o InvestorPlace: Dados do mercado financeiro powered by FinancialContent Services, Inc. Todos os direitos reservados. Nasdaq citaram atrasos de pelo menos 15 minutos, todos os outros pelo menos 20 minutos. Copyright copie 2017 InvestorPlace Media, LLC. Todos os direitos reservados. 9201 Corporate Blvd, Rockville, MD 20850. Muitas pessoas gostam de trocar os índices por seu status de preferência fiscal quando trocam opções. Índices como SPX e RUT obtêm o status de tributação de impostos 6040. Também há muitos comerciantes que gostam de negociar ações. Sempre que você começar a procurar um estoque para negociar com estratégias de opções, você precisa procurar um estoque que seja relativamente pacífico, talvez em uma tendência ou, talvez, em divulgar o lançamento de ganhos. O estoque precisa ter boa liquidez da opção. Melhor número de liquidez O que é um bom número de liquidez Eu gosto de usar uma regra de ouro, que, para qualquer greve que I8217m use na minha estratégia de negociação de opções, há 20 a 40 vezes o tamanho da minha posição mínima em interesse aberto nessa greve. O interesse mais aberto que você tem em uma greve, melhor será a sua preenchimento, pois há mais pessoas comprando e vendendo nesse nível. Tenha cuidado para evitar estoques em breve para ganhar atenção na mídia, como um anúncio de grande produto, ofertas de aquisição da empresa ou relatórios de ganhos. Estratégias de opções especulativas É claro, você está colocando estratégias de opções especulativas no evento. Esses eventos podem causar maior movimento no preço das ações. Uma última palavra de conselho deve ter cuidado para não ser curto nas chamadas de dinheiro, sempre que uma ação está pagando um dividendo. Isso geralmente será um evento que o levará a se exercitar cedo e você será forçado a pagar o dividendo. Ações para negociação de opções Algumas ações boas para negociação de opções que eu e meus estudantes mentores empregamos regularmente incluem: GOOG. IBM, AAPL, NFLX e PCLN. para nomear alguns. As melhores ações para usar serão as mais vendidas, geralmente mais de 100 e muitas vezes muitas centenas de dólares, porque essas ações geram maiores prêmios por opção devido ao tamanho deles. Essas ações podem ser usadas para estratégias de negociação de opções direcionais e não direcionais. - Mark Fenton, Senior Options Mentor Você tem mais perguntas ou ideias tópicas Envie-os aqui Compartilhe esta entrada Sheridan Options Mentoring Corporation 2121 W. Army Trail Road Addison, Illinois 60101 Testemunhos de clientes Só queria enviar uma nota rápida de Obrigado por tudo Você fez para mim com Sheridan Options Mentoring. Eu tive um excelente 2015 e não teria sido possível sem criar as classes e o sistema para me ensinar a arte. Levou-me a melhor parte de 3 anos para realmente descobrir e possuí-lo (aprendente lento O)), mas eu realmente sinto que posso continuar negociando dessa maneira pelo resto da minha vida. A parte mais difícil para mim foi parar os erros idiotas, como espero, espero, espero negociar, pensando que eu era mais esperto do que o mercado e comércio de vingança tentando recuperar meu dinheiro. - Leia mais Disclaimer AVISO IMPORTANTE As informações contidas neste site são apenas para fins educacionais: nenhuma representação está sendo feita que o uso de qualquer estratégia de negociação ou metodologia de negociação gerará lucros garantidos. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Existe um risco substancial de perda associada às opções de negociação. Somente o capital de risco deve ser usado para negociar. As opções de negociação não são adequadas para todos. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nesses mercados. Por favor, reveja o documento - somurlKnowYourRisk antes das opções de negociação. Posts Tagged 8216IWM8217 Terça-feira, 31 de maio de 2016 Há algum tempo, notei que o valor de algumas de nossas carteiras estava mudando depois que o mercado do estoque subjacente havia sido fechado. Claramente, o valor das opções estava mudando após as 4:00 EST fechadas de negociação. Eu fiz uma pesquisa do Google para encontrar uma lista de opções que trocaram após as horas, e surgiu muito vazio. Mas agora eu encontrei a lista e compartilharei com você apenas no caso de você querer jogar por mais 15 minutos após o fechamento da negociação a cada dia. Lista de opções que se comercializam após as horas (até 4:15) Uma vez que os valores das opções são derivados do preço do estoque subjacente ou ETP (Exchange Traded Product), uma vez que o subjacente pára a negociação, não deve haver razão para as opções continuar a negociação. No entanto, mais e mais subjacentes estão sendo negociados em pós-horas, e por muito poucas, as opções continuam a negociar também, pelo menos até 4:15 EST. As opções para os seguintes símbolos trocam 15 minutos extra após o fechamento da negociação 8211 DBA, DBB, DBC, DBO, DIA, EFA, EEM, GAZ, IWM, IWN, IWO, IWV, JJC, KBE, KRE, MDY, MLPN, MOO, NDX, OEF, OIL, QQQ, SLX, SPY, SVXY, UNG, UUP, UVXY, VIIX, VIXY, VXX, VXZ, XHB, XLB, XLE, XLF, XLI, XLK, XLP, XLU, XLV, XLY, XME, XRT. A maioria desses símbolos é (muitas vezes, erroneamente) chamado ETFs (Exchange Traded Funds). Embora muitos sejam ETFs, muitos não são o popular veículo de proteção contra acidentes VXX, relacionado à volatilidade, é realmente um ETN (Exchange Traded Note). Uma melhor maneira de se referir a esta lista é chamá-los de produtos negociados em troca (ETPs). O cuidado deve ser usado ao negociar essas opções após as 4:00. Da minha experiência, muitos fabricantes de mercado saem do chão exatamente às 4:00 (o volume geralmente é baixo após esse tempo e nem sempre vale a pena andar por aí). Conseqüentemente, as gamas de opções de oferta e solicitação tendem a se expandir consideravelmente. Isso significa que você é menos propenso a obter preços decentes quando você troca depois das 4:00. Às vezes, pode ser necessário, no entanto, se você sentir que está mais exposto a uma abertura que abre no dia seguinte do que você gostaria de ser. Quinta-feira, 12 de março de 2015 Esta semana, eu gostaria de informar sobre um estudo que fiz recentemente para pagar assinantes do Terrys Tips. Eu verifiquei a validade de uma maneira popular de prever se o mercado de curto prazo poderia estar indo mais alto ou mais baixo. Eu acho que você achará que os resultados são surpreendentes. Terry são indicadores de sobreprecisão e superprevisão Preditores confiáveis ​​do desempenho do mercado de curto prazo um Backtest de 100 semanas Um dos indicadores mais populares em muitos analistas toolbox é o excesso de excesso de estoque de números gerados pela atual RSI. Nunca descobri como obter informações confiáveis ​​de gráficos de leitura, embora muitas pessoas aparentemente acham útil. O mesmo vale para os indicadores de overbought-oversold. Por outro lado, eu sei que muitas pessoas acreditam nesses números, e todos os sábados há mais de dez anos, publiquei esses indicadores para o SPY, DIA, IWM e QQQ para assinantes do boletim informativo das minhas opções, Terrys Tips. Cada semana, medimos os números de RSI de 2 dias, 3 dias e 5 dias para esses ETFs populares e usamos os seguintes intervalos para determinar onde o ETF estava no fechamento na sexta-feira: Muito sobre-comprado 8211 uma leitura RSI maior do que Ou igual a 85,0 Sobrecapado 8211 maior ou igual a 75,0 Neutro 8211 entre 30,0 e 75,0 Oversoldado 8211 inferior ou igual a 30,0 Muito sobrevoado 8211 inferior ou igual a 20,0 Extremamente oversold menor ou igual a 10,0 Sexta-feira passada, 6 de março, ambos O SPY e o DIA eram muito eficientes e IWM e QQQ eram Oversold. Isso me levou a imaginar o que isso pode significar para o mercado esta semana. Se esses números fossem indicadores significativos ou não, eu me perguntei que voltei e verifiquei os resultados nas últimas 100 semanas dos meus Relatórios de Sábado. Aqui estão os números para SPY, talvez a melhor medida do mercado: Neutro 47 semanas Sobrecompra 16 semanas Muito sobrecompra 22 semanas Ultrapassado 5 semanas Muito Oversoldado 8 semanas Extremamente Oversold 2 semanas Um pouco menos da metade do tempo (47), a leitura foi neutro. Em 38 das semanas, a SPY foi comprada demais ou muito sobre comprada, e em 15 das semanas, estava em algum tipo de condição de sobrevenda. Então, verifiquei como SPY funcionou nos próximos sete dias. Aqui estão os números que mostram o que aconteceu com o SPY na semana seguinte à condição relatada em cada relatório de sábado: tabela de sobreposição de sobreposição março 2015 Quando a SPY está sobrecompra, os técnicos esperam que o mercado fique mais fraco na próxima semana, mas o contrário Era verdade. De fato, em 81 das semanas em que foi comprado demais, SPY subiu na semana seguinte. Também aumentou em 64 das semanas em que estava muito sobrecompra. Claramente, ser comprado demais ou muito sobrecompra é um indicador absolutamente inútil de um mercado mais baixo. Na verdade, nas semanas seguintes, na maior parte, o mercado superou. Se o mercado subiu pela porcentagem média quando começou a sobre-compra ou muito sobre-comprado a cada semana do ano, ele aumentaria em mais de 61 para o ano. Em outras palavras, ser comprado demais ou muito sobre comprado é uma excelente chance de apostar em um mercado mais alto para a próxima semana (e não o contrário). A condição de sobrevenda é uma história completamente diferente (com base nas últimas 100 semanas). Sendo vendaval ou excesso excessivo é essencialmente um indicador sem sentido, o mercado subiu ou caiu em quase o mesmo número de semanas após uma dessas condições. No entanto, ser muito sobrevendido parece ser um excelente indicador de um mercado mais elevado. Em 83 das semanas em que foi muito sobrevendido, aumentou na semana seguinte. O ganho médio de mercado nessas semanas foi de 1,21 (62 anualizados). Outro resultado interessante é que, a qualquer momento, SPY é qualquer coisa, exceto neutro, é uma indicação decente de que o mercado se mova mais alto na semana que vem. Ser muito sobrevendido é o melhor indicador positivo, mas o excesso de compra é quase tão bom como um indicador positivo (mesmo que isso seja absolutamente contrário ao que muitos técnicos esperariam). Sexta-feira passada, SPY estava muito sobrevendido. Isso ocorre em apenas 8 das semanas, e nas últimas 100 semanas, o mercado foi maior 83 do tempo na semana subseqüente. Quando escrevo isso antes do mercado ter aberto na quinta-feira, até o momento, a SPY caiu exatamente 3 (1.45). Desta vez, parece que mesmo o indicador historicamente mais confiável não está funcionando como esperado, também. No final, se você está tentando controlar o provável desempenho de uma semana do mercado, com base na condição de overbought-oversold na sexta-feira, você ficará desapontado. Esses indicadores simplesmente não funcionam, exceto possivelmente o indicador de sobrevenda (e esta semana é uma lembrança de que mesmo este nem sempre está certo). Talvez os resultados sejam diferentes se você verificou as mudanças de um dia ou dois dias em vez das variações de uma semana, mas isso é algo para alguém verificar. Segunda-feira, 28 de abril de 2014 Hoje, gostaria de falar um pouco sobre uma medida importante na volatilidade do mundo das opções e como isso afeta o quanto você paga por uma opção (quer colocar ou ligar). Impacto das volatilidades nos preços das opções A volatilidade é a única variável que só pode ser medida depois que os preços das opções são conhecidos. Todas as outras variáveis ​​têm medidas matemáticas precisas, mas a volatilidade tem um componente essencialmente emocional que desafia a compreensão fácil. Se a negociação de opções fosse um jogo de poker, a volatilidade seria o wild card. A volatilidade é a medida mais interessante das opções de compra de ações. Simplesmente, a volatilidade das opções significa o quanto você espera que o estoque varie no preço. O termo volatilidade é um pouco confuso porque pode referir-se à volatilidade histórica (quanto o estoque da empresa realmente flutuou no passado) ou volatilidade implícita (quanto o mercado espera que as ações flutuem no futuro). Quando um comerciante de opções diz que as empresas da IBM às 20 anos ele está se referindo à volatilidade implícita das colocações e chamadas no mercado da frente do mês. Algumas pessoas usam o prazo de volatilidade projetada em vez de volatilidade implícita. Eles significam o mesmo. Não se esperava que um antigo estoque antigo como o Procter amp Gamble variasse muito ao longo do ano e suas opções levariam um número de baixa volatilidade. Para P amp G, este número atualmente é 12. Isso é o quanto o mercado espera que o estoque possa variar no preço, tanto para cima como para baixo, ao longo de um ano. Aqui estão alguns números de volatilidade para outras empresas populares: IBM 8211 16 Apple Computer 23 GE 14 Johnson e Johnson 14 Goldman Sachs 21 Amazon 47 eBay 51 SVXY 41 (nosso atual subjacente favorito) Você pode ver que o grau de estabilidade da empresa é refletido Em seu número de volatilidade. A IBM tem sido para sempre e é uma grande empresa que não é esperada para flutuar muito no preço, enquanto a Apple Computer tem novos e excitantes produtos que podem ser ótimos sucessos (ou flops) que causam grandes balanços no preço das ações como notícias ou Rumos são circulados. Os números de volatilidade são tipicamente muito mais baixos para os Fundos trocados (ETFs) do que para ações individuais. Uma vez que os ETFs são constituídos por muitas empresas, boas (ou más) notícias sobre uma única empresa geralmente não afetarão significativamente todo o lote de empresas no índice. Um ETF, como OIH, que é influenciado pelas mudanças no preço do petróleo, logicamente terá um maior número de volatilidade. Aqui estão alguns números de volatilidade para as opções de alguns ETFs populares: Dow Jones Industrial (Tracking Stock DIA) 13 SampP 500 (Tracking Stock SPY) 14 Nasdaq (Tracking Stock QQQ) 21 Russell 2000 (Small Cap IWM) 26 Como todas as variáveis ​​de entrada Que determinam um preço de opção no modelo Black-Scholes (preço de exercício, preço das ações, prazo de vencimento, juros e taxas de dividendos) podem ser mensurados com precisão, apenas a volatilidade é o wild card. É a variável mais importante de todos. Se a volatilidade implícita é alta, os preços das opções são altos. Se as expectativas de flutuação no estoque da empresa forem baixas, a volatilidade implícita e os preços das opções são baixos. Por exemplo, uma opção monetária de um mês no Johnson amp Johnson custaria cerca de 1,30 (preço das ações 100) versus 2,00 para o eBay (preço das ações 53). Em uma base por dólar, a opção eBay é negociada cerca de três vezes mais do que a opção JNJ. Claro, uma vez que apenas a volatilidade histórica pode ser medida com certeza, e ninguém sabe com certeza o que as ações farão no futuro, a volatilidade implícita é onde toda a diversão começa e termina no jogo de troca de opções. Terça-feira, 20 de novembro de 2012 O mundo das opções de ações está em todas as mudanças. Na semana passada, foram introduzidas três novas séries de opções. As negociações de opções devem estar cientes dessas novas opções e entender como elas podem se encaixar em suas estratégias de opções, não importa quais sejam essas estratégias. Três novas séries de opções (semanalmente) introduzidas na semana passada, o CBOE anunciou a chegada de várias novas séries de opções para nossos ETFs favoritos, bem como quatro ações populares individuais que possuem atividades de opções extremamente altas. Para as entidades acima, existem agora quatro séries de opções semanais disponíveis em qualquer momento. No passado, as opções semanais para a semana seguinte ficaram disponíveis em uma quinta-feira (com oito dias de vida restante). Esta é uma grande mudança para aqueles que negociamos o Weeklys (eu sei que parece ser uma maneira divertida de soletrar o plural de Weekly, mas é isso que o CBOE faz). Já não teremos que esperar até quinta-feira para reverter opções curtas para a próxima semana para obter o máximo de deterioração (theta) para nossas posições curtas. Os estoques e ETFs para os quais os novos Weeklys estão disponíveis estão entre os mercados de opções mais ativos lá fora. Já esses mercados têm spreads de oferta e solicitação muito pequenos (o que significa que você geralmente pode obter execuções muito boas, muitas vezes no ponto médio do spread bid-ask em vez de ser forçado a comprar no preço de venda e vender ao preço da oferta ). Esta vantagem deve se estender à nova série semanal, embora tenha notado que os spreads de oferta e solicitação são ligeiramente superiores para a terceira e quarta semanas, pelo menos neste momento. O novo Weeklys será particularmente importante para a Apple. Os preços das opções tradicionalmente se espalharam pela série de opções, que vem alguns dias depois de seus anúncios de ganhos trimestrais. No passado, uma estratégia popular era colocar um calendário ou um spread diagonal antes de um anúncio (as opções de out-out tendem a ser muito menos dispendiosas (menor volatilidade implícita) do que as que expiram logo após o anúncio, e os spreads potencialmente lucrativos são freqüentemente O lado longo teve que ser a série menstrual menstrual, muitas vezes um total de três semanas depois. Com a nova série semanal agora disponível, podem ser possíveis spreads extremamente baratos, com o lado longo com apenas sete dias de mais tempo do que o Weeklys Que você está vendendo. Será muito interessante vir em janeiro próximo. No final da semana, a nova série semanal lhe dará muito mais flexibilidade para ter uma visão de curto prazo sobre o movimento do preço das ações e as mudanças de volatilidade, além de mais maneiras de lucrar com a deterioração do tempo É uma boa notícia para todos os comerciantes de opções. Segunda-feira, 30 de julho de 2012 Na semana passada, fizemos um pequeno comércio que duplicou nossa investimento em um dia. Todos os meses, uma oportunidade semelhante se apresenta. Claro, Nem sempre funciona bem, mas parece fazer a maior parte do tempo. Hoje, gostaria de compartilhar nosso pensamento com esse comércio. Um jogo interessante de pós-expiração Muitos investidores estão conscientes de um par de fenômenos que parecem prevalecer no mercado. A primeira é que a segunda-feira após a expiração das opções mensais regulares geralmente é um dia fraco para o mercado. O segundo é que o primeiro dia de negociação de cada mês geralmente é um dia forte. Quando outros indicadores também sugerem que essas generalizações podem ser verdadeiras, pode ser um bom momento para fazer a compra definitiva de uma colocação ou chamada. Na sexta-feira, 20 de julho, as opções mensais regulares expiraram. Naquele momento, o mercado também estava em uma condição de sobrecompra (um dos indicadores que seguimos, RSI, tinha mais de 70 anos). As condições de sobrecompra não são indicadores tão importantes quanto as condições de sobrevoo, mas são algo a considerar no entanto. Nosso ETF favorito para usar quando comprar opções é o Russell 2000 Small-Cap (IWM). Parece flutuar na mesma direção que SPY, mas por porcentagens maiores. No vencimento sexta-feira, com a IWM negociando em torno de 79, compramos um Jul4-12 Weekly 79 para $ 85. Na verdade, nós compramos 5 deles, descontando 425 mais 6,25 para comissões (nosso corretor, thinkorswim. Cargas Terrys Tips subscritores um apartamento 1,25 por contrato de opção). Na segunda-feira, nós colocamos uma ordem de limite para vender esses itens se o preço chegar a 1,73. O estoque caiu quase 2 naquele dia, e nossa ordem foi executada. Ficamos encantados de duplicar o nosso dinheiro depois de pagar as comissões. Após as comissões, obtivemos um lucro de 427,50 em nosso investimento inicial de 425. Poderíamos ter feito mais se tivéssemos esperado um pouco mais, mas é bom ter o dobro do dinheiro em qualquer dia. A venda quando acabamos por revelar-se uma boa ideia, porque no final da semana, nossas posições expiram sem valor quando o estoque subiu para acima de 79. A semana passada foi ótima para quem comprou ou colocou ou ligou. Os preços das opções foram baixos (menor do que são nesta semana) e a volatilidade foi alta. Se você estivesse disposto a aceitar um lucro moderado na sua opção de compra, você poderia ter feito bem, quer com colocações ou ligações na semana passada. Durante a maioria dos últimos dois meses (e todo o verão passado também), os preços das opções foram menores que a atual volatilidade do mercado (SPY e IWM). Isso significa que uma boa estratégia foi comprar opções ao invés de vendê-las (qual é a nossa preferência usual). Esta semana, o primeiro dia de negociação de agosto cai na quarta-feira. Podemos estar inclinados a comprar uma chamada na IWM porque o mercado é frequentemente forte nesse dia. No entanto, os preços das opções (VIX) subiram 5 segunda-feira de manhã, então as opções não são tão baratas nesta semana. Com a grande vitória no mercado na sexta-feira passada (o SPY ganhou quase 2), provavelmente devemos por alguma fraqueza em breve, então provavelmente não vamos comprar uma chamada desta vez. Nós gostamos de ver outros indicadores que apoiem nossa decisão de compra, e não vemos nada neste momento. (RSI é neutro, por exemplo). As opções de compra ainda são provavelmente uma boa idéia de curto prazo, mas às vezes é mais seguro apenas sentar-se à margem por uma semana ou mais e esperar por um tempo mais oportuno. Segunda-feira, 16 de julho de 2012 Durante a maior parte do ano passado, o mercado (SPY) e muitas ações individuais flutuaram mais do que a volatilidade implícita das opções prevêem. Esta situação tornou bastante difícil fazer ganhos com a estratégia de propagação do calendário que há muito defendemos. Agora, estamos experimentando a compra de straddles como alternativa à nossa estratégia básica. Isso representa uma reversão total da esperança de um mercado plano para apostar em um flutuante. Hoje, gostaria de informar sobre uma compra estranha que fiz na semana passada. Outra História de Compra de Straddles Selecionei o índice Russell 2000 (Small-Cap) Index (IWM) como o subjacente. Durante muitos anos, essa equidade parece flutuar na mesma direção e em aproximadamente o mesmo valor que o mercado em geral (SPY), embora esteja negociando por muito menos (80 vs. 134), de modo que as flutuações percentuais são maiores. Na segunda-feira de manhã, a IWM estava negociando cerca de 80. Comprei uma 80 estradas usando IWM (Jul2-12 puts e calls), pagando 1,53 pelo par. Se a IWM se movesse em 1,53 em qualquer direção, o valor intrínseco das posições ou das chamadas seria de 1,53, e haveria algum tempo de prêmio remanescente para que as colocações ou chamadas pudessem ser vendidas com lucro. Quão provável que a IWM se movesse em mais de 1,53 em qualquer direção em apenas uma semana. Observando o comportamento do preço semanal para a IWM, descobri que em 62 das últimas 66 semanas, a IWM tinha flutuado pelo menos 1,60 durante a semana em uma direção ou outro. Esse é o número-chave que eu precisava para fazer a compra. Isso significava que se o padrão histórico se repetia, eu poderia contar com lucro em 94 das semanas. Eu ficaria bastante feliz com qualquer coisa perto desse resultado. Comprar uma estratagema se encaixa no meu temperamento porque não estava escolhendo de que maneira o mercado poderia estar dirigido (algo que eu sei pela experiência que não posso fazer muito bem, pelo menos no curto prazo) e sabia que não poderia perder 100 dos meus Investimento (mesmo na sexta-feira e o estoque não se mudou, ainda haveria algum tempo restante nas opções que poderiam ser vendidas por algo). Um dos maiores problemas com o comércio de estradas é a decisão sobre quando vender um ou ambos os lados do comércio. Bem, discuta algumas das opções na próxima semana. O que fiz foi colocar uma ordem de limite para obter um lucro razoável se isso acontecesse. Quando a IWM caiu cerca de 1,75, vendi minhas peças para 1,85 na quinta-feira. Na sexta-feira, o estoque se inverteu, e consegui colecionar .17 vendendo as chamadas, fazendo um total de 20 após as comissões da semana. Não foi um resultado ruim, imaginei. Em algum momento durante a semana, houve oportunidades de vender tanto as colocações quanto as chamadas por mais do que as vendi, mas fiquei encantada com um lucro razoável. Você não pode olhar para trás ao trocar straddles. Se eu não tivesse vendido as chamadas, mas esperei até o final da semana, eu perderia cerca de 70 da minha compra original. Então, vender quando você tem um pequeno lucro é claramente o caminho a seguir. Fazendo 36 mdash Um Guia de Duffers para Parar Par no Mercado todos os anos em bons anos e mal Este livro pode não melhorar o seu jogo de golfe, mas pode mudar sua situação financeira para que você tenha mais tempo para os verdes e fairways (e às vezes o bosque). Saiba por que o Dr. Allen acredita que a Estratégia 10K é menos arriscada do que possuir ações ou fundos mútuos, e porque é especialmente apropriado para o seu IRA. Histórias de sucesso Eu tenho negociado os mercados de ações com muitas estratégias diferentes por mais de 40 anos. As estratégias de Terry Allens foram os fabricantes de dinheiro mais consistentes para mim. Eu usei-os durante o derretimento de 2008, para ganhar mais de 50 rendimentos anualizados, enquanto todos os meus vizinhos estavam chorando sobre suas perdas. Thinkorswim, Division of TD AMERITRADE, Inc. e Terrys Tips são empresas separadas e não afiliadas e não são responsáveis ​​por outros serviços e produtos. CopyCopyright 2001-2017 Terry039s Tips Stock Options Trading Blog Terrys Tips, Inc. dba Terrys Dicas